Сравнение FDEQX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEQX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEQX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | -5.82% | 16.43% | 25.01% | 34.07% | -28.06% | 27.62% | 29.80% | 31.95% | -10.37% | 20.15% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEQX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции IOLZX немного отстают с 12.17%.
FDEQX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 12.57%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEQX и IOLZX
FDEQX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
FDEQX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
FDEQX
IOLZX
Сравнение FDEQX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEQX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.07 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEQX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FDEQX и IOLZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEQX и IOLZX
Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | 8.56% | 8.06% | 9.23% | 4.55% | 2.89% | 1.43% | 0.02% | 0.54% | 15.29% | 2.89% | 1.46% | 5.20% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDEQX и IOLZX
Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEQX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -56.03% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -15.69% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -27.77% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -41.04% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -10.48% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -12.71% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.76% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEQX и IOLZX
Текущая волатильность для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) составляет 7.40%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEQX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.90% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 14.56% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 23.81% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 21.38% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 22.28% | -2.34% |