PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEQX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEQX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDEQX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEQX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		-5.82%16.43%25.01%34.07%-28.06%27.62%29.80%31.95%-13.75%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FDEQX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-4.62%
1 год
18.54%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.57%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disciplined Equity Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDEQX:
FDEQX с FXAIXFDEQX с IVVFDEQX с FDEWXFDEQX с FSELXFDEQX с IWYFDEQX с VDIGXFDEQX с FCNTX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FDEQX и FZILX

FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDEQX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEQX
Ранг доходности на риск FDEQX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEQX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEQX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEQX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEQX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEQXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.74

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.32

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.44

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

9.45

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEQX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEQX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEQX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEQXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.74

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDEQX и FZILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEQX и FZILX

Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		8.56%8.06%9.23%4.55%2.89%1.43%0.02%0.54%15.29%2.89%1.46%5.20%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEQX и FZILX

Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEQXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-34.37%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.24%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-29.87%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-8.57%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-6.80%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEQX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) составляет 7.40%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEQXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.90%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.25%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

16.44%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.33%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

17.30%

+2.64%