PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEQX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEQX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEQX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEQX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		-5.82%16.43%25.01%34.07%-28.06%27.62%29.80%8.42%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FDEQX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-4.62%
1 год
18.54%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.57%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disciplined Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FDEQX:
FDEQX с FXAIXFDEQX с IVVFDEQX с FDEWXFDEQX с FSELXFDEQX с IWYFDEQX с VDIGXFDEQX с FCNTX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий FDEQX и BBLIX

FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

FDEQX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEQX
Ранг доходности на риск FDEQX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEQX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEQX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEQX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEQX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEQXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.05

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.63

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.83

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

3.38

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEQX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEQX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEQX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEQXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между FDEQX и BBLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEQX и BBLIX

Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		8.56%8.06%9.23%4.55%2.89%1.43%0.02%0.54%15.29%2.89%1.46%5.20%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEQX и BBLIX

Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEQXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-33.49%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.22%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-28.06%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-1.80%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-6.47%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.62%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEQX и BBLIX

Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEQXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

1.57%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

6.07%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

16.08%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.08%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.80%

+1.14%