Сравнение FDEIX с FDETX
FDEIX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I) and FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDEIX returned 16.08%/yr vs 16.24%/yr for FDETX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDEIX charges 0.71%/yr vs 0.56%/yr for FDETX.
Доходность
Сравнение доходности FDEIX и FDETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEIX показывает доходность 8.18%, а FDETX немного выше – 8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEIX имеют среднегодовую доходность 16.08%, а акции FDETX немного впереди с 16.24%.
FDEIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 16.08%
FDETX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам FDEIX и FDETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | 8.18% | 27.44% | 26.86% | 24.00% | -8.17% | 25.18% | 8.93% | 31.14% | -9.21% | 16.45% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 8.25% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
Correlation
The correlation between FDEIX and FDETX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 1.00 |
The correlation between FDEIX and FDETX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEIX vs. FDETX — Ранг доходности на риск
FDEIX
FDETX
Сравнение FDEIX c FDETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEIX | FDETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.72 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 12.21 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEIX и FDETX
Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и FDETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEIX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -66.86% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.64% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -19.76% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -21.72% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -36.61% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.97% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -11.21% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEIX и FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеют волатильность 4.59% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEIX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.57% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.99% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.93% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.65% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.80% | -0.01% |
Сравнение комиссий FDEIX и FDETX
FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEIX и FDETX
Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что сопоставимо с доходностью FDETX в 9.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | 9.50% | 10.28% | 8.81% | 4.21% | 5.46% | 5.49% | 4.32% | 7.30% | 15.57% | 5.32% | 2.82% | 5.75% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 9.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FDEIX and FDETX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDEIX has higher volatility (4.59%) compared to FDETX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FDEIX dropped -57.82% vs FDETX's -66.86%.
FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEIX и FDETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор