PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с ZFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

FDEC и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и ZFEB

2026 (YTD)2025
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%13.31%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с DNOVFDEC с AIOOFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZJULZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий FDEC и ZFEB

FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

FDEC vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.56

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.77

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.38

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

20.01

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.56

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.77

-0.87

Корреляция

Корреляция между FDEC и ZFEB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и ZFEB

Ни FDEC, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и ZFEB

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-3.00%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-1.73%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.80%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.40%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.38%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и ZFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

0.95%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

1.67%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

2.87%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

3.02%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

3.02%

+8.10%