PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с S7XP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с S7XP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).

FDD и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и S7XP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и S7XP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-6.58%109.46%23.30%32.88%-4.70%28.85%-16.19%15.09%-34.83%30.34%
Разные валюты инструментов

FDD торгуется в USD, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.70% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

S7XP.L

1 день
4.94%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
4.67%
1 год
44.27%
3 года*
44.13%
5 лет*
28.01%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L

Сравнение комиссий FDD и S7XP.L

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии S7XP.L в 0.30%.

FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Доходность на риск

FDD vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDS7XP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.62

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.08

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.29

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

7.81

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. S7XP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S7XP.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и S7XP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDS7XP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.62

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.99

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.25

-0.17

Корреляция

Корреляция между FDD и S7XP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и S7XP.L

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDD и S7XP.L

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки S7XP.L в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и S7XP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDS7XP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-62.98%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-17.10%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-35.01%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-62.98%

+21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-11.08%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-19.44%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.81%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и S7XP.L

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDS7XP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

10.67%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

18.63%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

27.26%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

28.33%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

30.51%

-10.41%