Сравнение FDD с ODDS
FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDD returned 26.21%/yr vs 8.02%/yr for ODDS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.63%/yr for ODDS.
Доходность
Сравнение доходности FDD и ODDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у ODDS с доходностью -13.22%.
FDD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 10.93%
ODDS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -14.15%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDD и ODDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 13.65% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -7.29% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -13.22% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -15.18% |
Correlation
The correlation between FDD and ODDS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between FDD and ODDS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FDD и ODDS
Секторы
FDD
ODDS
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Финансовые услуги
FDD
ODDS
-
Промышленность
FDD
ODDS
-
Потребительский циклический сектор
FDD
ODDS
Энергетика
FDD
ODDS
-
Коммунальные услуги
FDD
ODDS
-
Потребительский защитный сектор
FDD
ODDS
-
Недвижимость
FDD
ODDS
-
Сырьевые материалы
FDD
ODDS
-
Коммуникационные услуги
FDD
ODDS
Здравоохранение
FDD
-
ODDS
-
Технологии
FDD
-
ODDS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDD vs. ODDS — Ранг доходности на риск
FDD
ODDS
Сравнение FDD c ODDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDD | ODDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.40 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | -0.68 | +12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDD и ODDS
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки ODDS в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и ODDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDD | ODDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -35.09% | -39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -35.09% | +25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -35.09% | +22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -27.62% | +27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.41% | -9.28% | -26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 20.38% | -17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и ODDS
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеют волатильность 5.91% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDD | ODDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.93% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 16.27% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 20.66% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 24.85% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 24.85% | -4.69% |
Сравнение комиссий FDD и ODDS
FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ODDS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и ODDS
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ODDS в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.48% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.71% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDD and ODDS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODDS has higher volatility (5.93%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs ODDS's -35.09%.
On 3-year performance, FDD leads with 26.21% vs 8.02% for ODDS. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDD has performed better with a 26.21% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.71% for ODDS.
FDD is categorized as Europe Equities, while ODDS is Technology Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.63% for ODDS.
FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDD и ODDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор