PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDD с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EUDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 11.07%/yr vs 5.73%/yr for EUDV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDD charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 11.07% против 5.73% соответственно.

FDD

1 день
-0.01%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
12.79%
С начала года
20.13%
1 год
38.23%
3 года*
28.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.07%
Всё время*
2.94%

EUDV

1 день
0.35%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
4.88%
С начала года
6.99%
1 год
9.71%
3 года*
9.21%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.73%
Всё время*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUDV

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
$9.44K$7.21K$17.66K

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
$3.15M$2.63M$2.61M

Сравнение доходности по годам FDD и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		20.13%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		6.99%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between FDD and EUDV is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.71

The correlation between FDD and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и EUDV

Секторы
FDD
EUDV

Финансовые услуги

58.2%
12.3%

Промышленность

11.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Энергетика

9.1%
2.2%

Коммунальные услуги

6.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
11.4%

Недвижимость

3.3%
2.8%

Сырьевые материалы

2.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Здравоохранение

-

18.1%

Технологии

-

10.6%

Финансовые услуги

FDD
58.2%
EUDV
12.3%

Промышленность

FDD
11.4%
EUDV
19.5%

Потребительский циклический сектор

FDD
9.2%
EUDV

-

Энергетика

FDD
9.1%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EUDV
9.1%

Потребительский защитный сектор

FDD
4.2%
EUDV
11.4%

Недвижимость

FDD
3.3%
EUDV
2.8%

Сырьевые материалы

FDD
2.8%
EUDV
12.4%

Коммуникационные услуги

FDD
1.9%
EUDV
3.7%

Здравоохранение

FDD

-

EUDV
18.1%

Технологии

FDD

-

EUDV
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с IEURFDD с DVY
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с HUKX.LEUDV с LDEG.LEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с SPYEUDV с PRF

Доходность на риск

FDD vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDD c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.69

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.06

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.92

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

2.73

+10.80

FDD vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и EUDV

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-37.51%

-37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.63%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-13.69%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-37.51%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-37.51%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-8.52%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.56%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EUDV

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеют волатильность 3.48% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.53%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.07%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.23%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.91%

+2.86%

Сравнение комиссий FDD и EUDV

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EUDV

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EUDV в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.01%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		4.96%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EUDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDV has higher volatility (3.66%) compared to FDD (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, FDD leads with 11.07% vs 5.73% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 11.07% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.01% for EUDV.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.55% for EUDV.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор