PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EFNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.06%/yr vs 10.06%/yr for EFNL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 21.71%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FDD – 10.06% и акции EFNL – 10.06%.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.85%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.33%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.06%

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и EFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		12.85%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Correlation

The correlation between FDD and EFNL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.74

The correlation between FDD and EFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и EFNL

Секторы
FDD
EFNL

Финансовые услуги

52.2%
26.0%

Промышленность

12.5%
20.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.6%

Энергетика

10.8%
5.2%

Коммунальные услуги

6.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.9%

Недвижимость

3.5%
0.7%

Сырьевые материалы

2.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.6%

Здравоохранение

-

3.5%

Технологии

-

21.4%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
EFNL
26.0%

Промышленность

FDD
12.5%
EFNL
20.8%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
EFNL
6.6%

Энергетика

FDD
10.8%
EFNL
5.2%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EFNL
4.0%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
EFNL
2.9%

Недвижимость

FDD
3.5%
EFNL
0.7%

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
EFNL
6.3%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
EFNL
2.6%

Здравоохранение

FDD

-

EFNL
3.5%

Технологии

FDD

-

EFNL
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI

Доходность на риск

FDD vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.78

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.62

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

6.03

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

21.34

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFNL равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.47

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FDD и EFNL

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-38.70%

-36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.92%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-18.19%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-38.70%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-38.70%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-10.93%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.23%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EFNL

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.12%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.70%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.87%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

17.23%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

19.60%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

20.09%

+0.07%

Сравнение комиссий FDD и EFNL

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EFNL

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности EFNL в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.50%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EFNL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to FDD (5.12%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EFNL's -38.70%.

On 10-year performance, EFNL leads with 10.06% vs 10.06% for FDD. On fees, EFNL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFNL has performed better with a 10.06% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFNL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.79% for EFNL.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор