PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с DAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while DAX tracks the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.93%/yr vs 9.57%/yr for DAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности FDD и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.57% соответственно.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.31%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.51%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between FDD and DAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.79

The correlation between FDD and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и DAX

Секторы
FDD
DAX

Финансовые услуги

52.0%
20.0%

Промышленность

13.3%
34.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.3%

Энергетика

10.4%

-

Коммунальные услуги

6.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.0%

Недвижимость

3.3%
0.9%

Сырьевые материалы

3.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
6.2%

Здравоохранение

-

5.5%

Технологии

-

15.4%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
DAX
20.0%

Промышленность

FDD
13.3%
DAX
34.1%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
DAX
7.3%

Энергетика

FDD
10.4%
DAX

-

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
DAX
4.5%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
DAX
1.0%

Недвижимость

FDD
3.3%
DAX
0.9%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
DAX
5.0%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
DAX
6.2%

Здравоохранение

FDD

-

DAX
5.5%

Технологии

FDD

-

DAX
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

FDD vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.15

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.34

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

0.19

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

0.58

+11.30

FDD vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и DAX

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-45.58%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-14.82%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-16.03%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-39.72%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-45.58%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-5.39%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-10.49%

-24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.77%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и DAX

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 5.91% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.86%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.79%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

18.01%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

20.44%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

21.25%

-1.09%

Сравнение комиссий FDD и DAX

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и DAX

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DAX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and DAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.91%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.93% vs 9.57% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.93% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.50% for DAX.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.20% for DAX.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор