PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCPX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCPX с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FDCPX returned 28.33%/yr vs 25.78%/yr for VGT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDCPX charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCPX показывает доходность 84.16%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции FDCPX превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 28.33% против 25.78% соответственно.

FDCPX

1 день
2.20%
1 месяц
25.35%
С начала года
84.16%
6 месяцев
86.77%
1 год
143.33%
3 года*
57.11%
5 лет*
29.98%
10 лет*
28.33%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCPX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		84.16%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between FDCPX and VGT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.89

The correlation between FDCPX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCPX и VGT

Секторы
FDCPX
VGT

Технологии

91.3%
98.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.5%

Промышленность

1.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
0.1%

Здравоохранение

0.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDCPX
91.3%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

FDCPX
6.3%
VGT
0.5%

Промышленность

FDCPX
1.2%
VGT
0.4%

Потребительский циклический сектор

FDCPX
0.8%
VGT
0.1%

Здравоохранение

FDCPX
0.6%
VGT
0.0%

Сырьевые материалы

FDCPX

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

FDCPX

-

VGT

-

Энергетика

FDCPX

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

FDCPX

-

VGT
0.5%

Недвижимость

FDCPX

-

VGT

-

Коммунальные услуги

FDCPX

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FDCPX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCPX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCPXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
2.95

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
3.63

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.47

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.12

3.69

+11.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.21

11.77

+46.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCPX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCPXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

2.95

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.89

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

1.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и VGT

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCPXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-54.63%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-16.40%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-27.23%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

-35.07%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-35.07%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-7.95%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.13%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и VGT

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCPXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.39%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

16.07%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

20.57%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

25.18%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

24.60%

-2.69%

Сравнение комиссий FDCPX и VGT

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и VGT

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.81%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FDCPX and VGT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (8.07%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, FDCPX dropped -81.96% vs VGT's -54.63%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCPX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор