PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCPX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCPX с FELAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both Technology Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDCPX returned 28.33%/yr vs 37.23%/yr for FELAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDCPX charges 0.72%/yr vs 1.01%/yr for FELAX.

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCPX показывает доходность 84.16%, а FELAX немного выше – 84.79%. За последние 10 лет акции FDCPX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 28.33% против 37.23% соответственно.

FDCPX

1 день
2.20%
1 месяц
25.35%
С начала года
84.16%
6 месяцев
86.77%
1 год
143.33%
3 года*
57.11%
5 лет*
29.98%
10 лет*
28.33%

FELAX

1 день
6.40%
1 месяц
26.18%
С начала года
84.79%
6 месяцев
82.64%
1 год
169.50%
3 года*
63.50%
5 лет*
43.56%
10 лет*
37.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCPX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		84.16%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		84.79%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Correlation

The correlation between FDCPX and FELAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.85

The correlation between FDCPX and FELAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCPX и FELAX

Секторы
FDCPX
FELAX

Технологии

91.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Промышленность

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDCPX
91.3%
FELAX
100.0%

Коммуникационные услуги

FDCPX
6.3%
FELAX

-

Промышленность

FDCPX
1.2%
FELAX

-

Потребительский циклический сектор

FDCPX
0.8%
FELAX

-

Здравоохранение

FDCPX
0.6%
FELAX

-

Сырьевые материалы

FDCPX

-

FELAX

-

Потребительский защитный сектор

FDCPX

-

FELAX

-

Энергетика

FDCPX

-

FELAX

-

Финансовые услуги

FDCPX

-

FELAX

-

Недвижимость

FDCPX

-

FELAX

-

Коммунальные услуги

FDCPX

-

FELAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с SMHFELAX с FELCXFELAX с FADTX

Доходность на риск

FDCPX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCPX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCPXFELAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
5.49

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
5.33

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.72

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.12

12.18

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.21

47.41

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCPX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 6.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELAX равному 5.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCPXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

5.49

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

1.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

1.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и FELAX

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и FELAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCPXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-71.33%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.66%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-36.43%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

-46.15%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-46.15%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-21.88%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.76%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и FELAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) составляет 8.07%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCPXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

11.89%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

25.31%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

32.52%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

38.34%

-15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

34.69%

-12.78%

Сравнение комиссий FDCPX и FELAX

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и FELAX

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FELAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.81%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		3.77%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Часто задаваемые вопросы

FDCPX and FELAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELAX has higher volatility (11.89%) compared to FDCPX (8.07%). In terms of maximum drawdown, FDCPX dropped -81.96% vs FELAX's -71.33%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 5.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCPX и FELAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор