PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAT с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDAT с GYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Advantage ETF (FDAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).

FDAT и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDAT - это активно управляемый фонд от Tactical Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FDAT и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Advantage ETF (FDAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDAT и GYLD

2026 (YTD)202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF		0.92%7.50%9.90%6.14%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		3.35%19.85%3.83%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, FDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 3.35%.

FDAT

1 день
0.41%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.87%
1 год
8.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GYLD

1 день
1.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
3.35%
6 месяцев
6.86%
1 год
15.35%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.98%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Advantage ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с SPYFDAT с SPMOFDAT с MKAMFDAT с HIDEFDAT с NTSEFDAT с EAOMFDAT с EAOR
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с QYLDGYLD с RYLDGYLD с SDIVGYLD с VOOGYLD с MLPXGYLD с SPYGYLD с XDTE

Сравнение комиссий FDAT и GYLD

FDAT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.

GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
FDAT
Tactical Advantage ETF

Доходность на риск

FDAT vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAT c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDATGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.61

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.87

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

7.27

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAT vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAT и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDATGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.19

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.19

+0.69

Корреляция

Корреляция между FDAT и GYLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAT и GYLD

Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности GYLD в 7.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.77%4.77%8.99%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.78%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок FDAT и GYLD

Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и GYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDATGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-55.03%

+46.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-8.10%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.19%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-14.58%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.09%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAT и GYLD

Текущая волатильность для Tactical Advantage ETF (FDAT) составляет 2.12%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDATGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.07%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.26%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.97%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

13.57%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

16.59%

-7.09%