PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAT с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDAT с GYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDAT (Tactical Advantage ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. FDAT is actively managed, while GYLD is passively managed. Over the past 3 years, FDAT returned 9.02%/yr vs 15.50%/yr for GYLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FDAT charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.

Доходность

Сравнение доходности FDAT и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Advantage ETF (FDAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDAT показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 7.91%.

FDAT

1 день
-0.27%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
11.57%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDAT и GYLD

2026 (YTD)202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF		3.20%7.50%9.90%6.14%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.91%19.85%3.83%10.09%

Correlation

The correlation between FDAT and GYLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов FDAT и GYLD

Секторы
FDAT
GYLD

Финансовые услуги

22.5%
12.0%

Промышленность

21.8%
4.3%

Технологии

14.9%

-

Сырьевые материалы

9.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
2.5%

Энергетика

7.8%
30.0%

Недвижимость

5.4%
34.8%

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.7%

Финансовые услуги

FDAT
22.5%
GYLD
12.0%

Промышленность

FDAT
21.8%
GYLD
4.3%

Технологии

FDAT
14.9%
GYLD

-

Сырьевые материалы

FDAT
9.2%
GYLD
7.5%

Потребительский циклический сектор

FDAT
8.4%
GYLD
2.5%

Энергетика

FDAT
7.8%
GYLD
30.0%

Недвижимость

FDAT
5.4%
GYLD
34.8%

Здравоохранение

FDAT
3.2%
GYLD

-

Коммунальные услуги

FDAT
2.8%
GYLD
4.6%

Потребительский защитный сектор

FDAT
2.2%
GYLD
1.6%

Коммуникационные услуги

FDAT
1.7%
GYLD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Advantage ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с MKAMFDAT с SPMOFDAT с SPYFDAT с ASETFDAT с EAORFDAT с NTSEFDAT с EAOM
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO

Доходность на риск

FDAT vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAT c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDATGYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.26

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.86

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.29

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

9.19

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAT vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAT на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAT и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDATGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.21

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FDAT и GYLD

Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и GYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDATGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-55.03%

+46.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-4.86%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-8.37%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.71%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-14.41%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.74%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAT и GYLD

Tactical Advantage ETF (FDAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеют волатильность 3.31% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDATGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.16%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

9.39%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

12.78%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

13.79%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

16.58%

-7.11%

Сравнение комиссий FDAT и GYLD

FDAT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAT и GYLD

Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности GYLD в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.64%4.77%8.99%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Часто задаваемые вопросы

FDAT and GYLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDAT has higher volatility (3.31%) compared to GYLD (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDAT dropped -8.20% vs GYLD's -55.03%.

On 3-year performance, GYLD leads with 15.50% vs 9.02% for FDAT. On fees, FDAT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GYLD has performed better with a 15.50% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDAT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 5.64% for FDAT.

They also come from different issuers: Tactical Funds and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 0.75% for GYLD.

GYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDAT и GYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор