Сравнение FDAT с EAOK
FDAT (Tactical Advantage ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FDAT is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 3 years, FDAT returned 8.78%/yr vs 8.82%/yr for EAOK. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDAT charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.
Доходность
Сравнение доходности FDAT и EAOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDAT показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.46%.
FDAT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.96%
EAOK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.40K | $5.27K | $16.92K | |
| $15.46K | $13.20K | $16.67K |
Сравнение доходности по годам FDAT и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 6.04% | 7.50% | 9.90% | 5.90% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 4.46% | 11.47% | 5.81% | 5.54% |
Correlation
The correlation between FDAT and EAOK is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between FDAT and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDAT vs. EAOK — Ранг доходности на риск
FDAT
EAOK
Сравнение FDAT c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDAT | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.12 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.80 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDAT и EAOK
Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и EAOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDAT | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -19.91% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -4.43% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -5.67% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.90% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.07% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAT и EAOK
Tactical Advantage ETF (FDAT) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что FDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDAT | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.88% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 5.08% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 5.93% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 7.14% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 6.83% | +2.69% |
Сравнение комиссий FDAT и EAOK
FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAT и EAOK
Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности EAOK в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.19% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.79% | 4.77% | 8.99% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDAT and EAOK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDAT has higher volatility (2.22%) compared to EAOK (1.88%). In terms of maximum drawdown, FDAT dropped -8.20% vs EAOK's -19.91%.
On 3-year performance, EAOK leads with 8.82% vs 8.78% for FDAT. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EAOK has performed better with a 8.82% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.
FDAT has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.19% for EAOK.
They also come from different issuers: Tidal and iShares. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 0.18% for EAOK.
EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDAT и EAOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор