Сравнение FDAFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FDAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDAFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDAFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A | -0.16% | 14.28% | 6.79% | 12.08% | -16.22% | 8.40% | 13.09% | 18.40% | -5.05% | 12.05% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FDAFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FDAFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.48% против 4.81% соответственно.
FDAFX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.48%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDAFX и TDIFX
FDAFX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FDAFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FDAFX
TDIFX
Сравнение FDAFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDAFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.07 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.47 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.12 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDAFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.00 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FDAFX и TDIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAFX и TDIFX
Дивидендная доходность FDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A | 7.71% | 7.70% | 4.66% | 2.15% | 8.84% | 10.71% | 6.97% | 6.62% | 9.48% | 3.23% | 4.34% | 3.51% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDAFX и TDIFX
Максимальная просадка FDAFX за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDAFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -12.21% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -2.84% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -12.21% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.75% | -12.21% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.83% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -1.77% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.84% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAFX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDAFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.51% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 2.32% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 4.34% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.82% | 5.89% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 5.05% | +4.00% |