Сравнение FDAAX с PLFRX
FDAAX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund) and PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FDAAX returned 4.38%/yr vs 5.10%/yr for PLFRX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDAAX charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for PLFRX.
Доходность
Сравнение доходности FDAAX и PLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDAAX показывает доходность 1.66%, а PLFRX немного ниже – 1.65%. За последние 10 лет акции FDAAX уступали акциям PLFRX по среднегодовой доходности: 4.38% против 5.10% соответственно.
FDAAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 4.38%
PLFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам FDAAX и PLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 1.66% | 4.68% | 8.52% | 14.35% | -1.37% | 8.55% | -3.71% | 3.30% | 0.95% | 2.44% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 1.65% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
Correlation
The correlation between FDAAX and PLFRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between FDAAX and PLFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDAAX vs. PLFRX — Ранг доходности на риск
FDAAX
PLFRX
Сравнение FDAAX c PLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDAAX | PLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.68 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.99 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 10.07 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDAAX и PLFRX
Максимальная просадка FDAAX за все время составила -25.74%, что больше максимальной просадки PLFRX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAAX и PLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDAAX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.74% | -18.75% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -1.73% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.70% | -2.17% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.22% | -6.44% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -18.75% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.72% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.51% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAAX и PLFRX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) имеют волатильность 0.72% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDAAX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.91% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 2.49% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.80% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.77% | +0.08% |
Сравнение комиссий FDAAX и PLFRX
FDAAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PLFRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAAX и PLFRX
Дивидендная доходность FDAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности PLFRX в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 7.86% | 8.00% | 9.42% | 7.64% | 5.84% | 3.73% | 5.07% | 5.62% | 5.18% | 3.79% | 4.57% | 4.71% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 6.99% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
FDAAX and PLFRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLFRX has higher volatility (0.72%) compared to FDAAX (0.72%). In terms of maximum drawdown, FDAAX dropped -25.74% vs PLFRX's -18.75%.
PLFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDAAX и PLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор