PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDAAX с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDAAX с JQC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDAAX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FDAAX returned 4.38%/yr vs 5.80%/yr for JQC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FDAAX charges 0.67%/yr vs 4.34%/yr for JQC.

Доходность

Сравнение доходности FDAAX и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDAAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FDAAX уступали акциям JQC по среднегодовой доходности: 4.38% против 5.80% соответственно.

FDAAX

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
1.39%
С начала года
1.66%
1 год
3.09%
3 года*
6.85%
5 лет*
6.08%
10 лет*
4.38%

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDAAX и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund		1.66%4.68%8.52%14.35%-1.37%8.55%-3.71%3.30%0.95%2.44%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Correlation

The correlation between FDAAX and JQC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Floating Rate Daily Access Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с FDAAX:
FDAAX с FFRIXFDAAX с VONEFDAAX с FFHCXFDAAX с VNLAFDAAX с FFRHXFDAAX с VTEBFDAAX с SPHY
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO

Доходность на риск

FDAAX vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAAX
Ранг доходности на риск FDAAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAAX c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDAAXJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.03

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.04

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.03

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

-0.06

+5.18

FDAAX vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JQC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAAX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDAAX и JQC

Максимальная просадка FDAAX за все время составила -25.74%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAAX и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDAAXJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.74%

-75.18%

+49.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-10.15%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.70%

-15.37%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-19.83%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-47.99%

+29.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-8.79%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

5.25%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAAX и JQC

Текущая волатильность для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) составляет 0.72%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FDAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDAAXJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.75%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

8.65%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

11.16%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

13.12%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

17.51%

-13.66%

Сравнение комиссий FDAAX и JQC

FDAAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAAX и JQC

Дивидендная доходность FDAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности JQC в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund		7.86%8.00%9.42%7.64%5.84%3.73%5.07%5.62%5.18%3.79%4.57%4.71%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Часто задаваемые вопросы

FDAAX and JQC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQC has higher volatility (1.75%) compared to FDAAX (0.72%). In terms of maximum drawdown, FDAAX dropped -25.74% vs JQC's -75.18%.

FDAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDAAX и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор