PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCYIX с FIDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCYIX с FIDRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. FCYIX charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for FIDRX.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FIDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.36%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.97%

FIDRX

1 день
0.99%
1 месяц
1.43%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCYIX и FIDRX

2026 (YTD)
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		6.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FCNTXFCYIX с FXAIXFCYIX с FIDUFCYIX с FSPGXFCYIX с NOIEXFCYIX с FMDGXFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FSELXFIDRX с FCLIXFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLTXFIDRX с FCLCX

Доходность на риск

FCYIX vs. FIDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FIDRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FIDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCYIXFIDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FIDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCYIXFIDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.44

-0.95

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FIDRX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FIDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCYIXFIDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-6.17%

-54.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.44%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-1.83%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FIDRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCYIXFIDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

24.20%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

24.20%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

24.20%

-3.35%

Сравнение комиссий FCYIX и FIDRX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FIDRX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FIDRX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCYIX и FIDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор