PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCX с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCX с 4GLD.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCX (Freeport-McMoRan Inc.) is a stock, while 4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 12.64%/yr for 4GLD.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCX и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCX торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 22.12% против 12.64% соответственно.

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
1.86%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
68.06%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%

4GLD.DE

1 день
2.82%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.05%
1 год
24.35%
3 года*
29.42%
5 лет*
17.54%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCX и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		35.32%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%
4GLD.DE
Xetra-Gold		-4.13%68.58%26.88%12.78%0.68%-3.06%23.04%18.91%-1.62%12.24%

Correlation

The correlation between FCX and 4GLD.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.23

Over the past year, FCX and 4GLD.DE have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freeport-McMoRan Inc.

Xetra-Gold

Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с CSX
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Доходность на риск

FCX vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCX c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCX4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.97

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.37

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.08

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

3.28

+3.57

FCX vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCX и 4GLD.DE

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCX4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-44.26%

-48.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.90%

-22.52%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.34%

-22.52%

-23.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.47%

-22.52%

-28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.59%

-22.52%

-50.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-20.33%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-17.59%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

7.40%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и 4GLD.DE

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Xetra-Gold (4GLD.DE) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCX4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.98%

7.56%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

21.74%

+15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.88%

24.91%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

17.59%

+27.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.65%

15.77%

+32.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и 4GLD.DE

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%

Часто задаваемые вопросы

FCX and 4GLD.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCX и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор