PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с SHDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVTX с SHDPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCVTX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVTX charges 1.50%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и SHDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCVTX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.19%
С начала года
18.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
33.90%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.26%
10 лет*
10.37%

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVTX и SHDPX

2026 (YTD)
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		0.05%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%

Correlation

The correlation between FCVTX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с JMCRXFCVTX с BOSVXFCVTX с RYSEXFCVTX с FSELXFCVTX с FISVXFCVTX с PVCMX
Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с ARSMXSHDPX с RYPNXSHDPX с SSCVXSHDPX с AAIEXSHDPX с VSMVX

Доходность на риск

FCVTX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SHDPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTXSHDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVTX vs. SHDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTXSHDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

9.50

-9.07

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и SHDPX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и SHDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTXSHDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

0.00%

-58.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

0.00%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и SHDPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTXSHDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

0.92%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

0.92%

+20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

0.92%

+21.44%

Сравнение комиссий FCVTX и SHDPX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и SHDPX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		9.04%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCVTX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVTX и SHDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор