PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVSX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVSX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FCVSX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.56% соответственно.

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FCVSX и NOIEX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

FCVSX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.62

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

6.27

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Корреляция

Корреляция между FCVSX и NOIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и NOIEX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и NOIEX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVSXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-45.66%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.41%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-21.89%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-35.31%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.87%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-5.01%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.75%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и NOIEX

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVSXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.04%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

9.39%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

19.24%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

16.37%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

17.94%

-4.20%