PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с FCCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVSX с FCCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) and FCCVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCVSX returned 12.80%/yr vs 12.06%/yr for FCCVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FCVSX charges 0.67%/yr vs 1.74%/yr for FCCVX.

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и FCCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVSX показывает доходность 24.16%, а FCCVX немного ниже – 23.60%. За последние 10 лет акции FCVSX превзошли акции FCCVX по среднегодовой доходности: 12.80% против 12.06% соответственно.

FCVSX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.95%
С начала года
24.16%
6 месяцев
12.61%
1 год
30.96%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.80%

FCCVX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.87%
С начала года
23.60%
6 месяцев
22.11%
1 год
41.25%
3 года*
18.08%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVSX и FCCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		24.16%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		23.60%17.04%7.28%10.24%-16.22%8.77%41.00%27.26%-2.32%8.22%

Correlation

The correlation between FCVSX and FCCVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2009 г.

1.00

The correlation between FCVSX and FCCVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с FBALXFCVSX с VOO
Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XCV.TOFCCVX с XIC.TOFCCVX с VVL.TOFCCVX с XDIV.TOFCCVX с DPIIXFCCVX с CPXIXFCCVX с PFD

Доходность на риск

FCVSX vs. FCCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c FCCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXFCCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.81

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.65

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

5.80

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

22.44

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. FCCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FCCVX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и FCCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXFCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.81

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.95

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и FCCVX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FCCVX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FCCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVSXFCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-25.13%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.21%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-18.98%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-24.66%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-25.13%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.19%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.86%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и FCCVX

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) имеют волатильность 5.03% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVSXFCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.04%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

11.84%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

14.86%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.46%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

13.64%

+0.22%

Сравнение комиссий FCVSX и FCCVX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FCCVX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и FCCVX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FCCVX в 8.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		8.14%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		1.48%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FCVSX and FCCVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCCVX has higher volatility (5.04%) compared to FCVSX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FCVSX dropped -58.76% vs FCCVX's -25.13%.

FCCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVSX и FCCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор