PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVAX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVAX с PVCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVAX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVAX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		1.88%7.75%7.72%17.47%-13.29%37.77%10.82%9.17%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.74%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, FCVAX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.

FCVAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.38%
1 год
16.28%
3 года*
10.89%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.33%

PVCMX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.24%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с FCVAX:
FCVAX с VSIAXFCVAX с FCAGXFCVAX с SPYFCVAX с HWSIXFCVAX с BRSIXFCVAX с FNILXFCVAX с FSPSX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALX

Сравнение комиссий FCVAX и PVCMX

FCVAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

FCVAX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVAX
Ранг доходности на риск FCVAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVAX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVAXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.98

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.53

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

4.42

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVAX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVCMX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVAX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVAXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.05

-0.63

Корреляция

Корреляция между FCVAX и PVCMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVAX и PVCMX

Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности PVCMX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		10.11%10.30%4.77%5.19%6.11%7.94%0.30%3.32%37.11%3.43%7.01%11.07%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.76%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVAX и PVCMX

Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVAXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.86%

-7.44%

-50.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-2.81%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-7.44%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-1.69%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-1.29%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.03%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVAX и PVCMX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVAXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

0.97%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

2.94%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

4.75%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

5.20%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

6.37%

+15.89%