Сравнение FCVAX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FCVAX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVAX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 1.88% | 7.75% | 7.72% | 17.47% | -13.29% | 37.77% | 10.82% | 20.47% | -17.81% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVAX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
FCVAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 9.33%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVAX и FZROX
FCVAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
FCVAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FCVAX
FZROX
Сравнение FCVAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVAX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.28 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVAX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FCVAX и FZROX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVAX и FZROX
Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 10.11% | 10.30% | 4.77% | 5.19% | 6.11% | 7.94% | 0.30% | 3.32% | 37.11% | 3.43% | 7.01% | 11.07% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVAX и FZROX
Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVAX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.86% | -34.96% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.44% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.12% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -6.16% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.61% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.58% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVAX и FZROX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVAX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.52% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 9.81% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 18.68% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 17.45% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 20.28% | +1.98% |