PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с ZVC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с ZVC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO).

FCUV.TO и ZVC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и ZVC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и ZVC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.19%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.62%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ZVC.TO с доходностью 6.62%.

FCUV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.29%
3 года*
21.79%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—

ZVC.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.62%
6 месяцев
15.16%
1 год
38.14%
3 года*
19.91%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XCS.TOZVC.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий FCUV.TO и ZVC.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZVC.TO в 0.40%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. ZVC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c ZVC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOZVC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.76

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.52

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.60

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

19.04

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. ZVC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ZVC.TO равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и ZVC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOZVC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.76

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.64

+0.77

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и ZVC.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и ZVC.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ZVC.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.04%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и ZVC.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки ZVC.TO в -41.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и ZVC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOZVC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-41.00%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.03%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-16.17%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.82%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.02%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.08%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и ZVC.TO

Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOZVC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.38%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

8.43%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

13.94%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.54%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

17.42%

-2.70%