PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FCUV.TO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%14.72%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с VFMOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FCUV.TO и FCMO.NEO

И FCUV.TO, и FCMO.NEO имеют комиссию равную 0.38%.

FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.81

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.08

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMO.NEO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.01

+0.42

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и FCMO.NEO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%

TTM202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-21.77%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.90%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.35%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.12%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.97%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 4.71%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

8.84%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

14.74%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

24.21%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

20.68%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

20.68%

-5.96%