PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUQ.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

FCUQ.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%4.67%32.89%20.05%-11.48%29.86%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий FCUQ.TO и FBAL.NEO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUQ.TOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.37

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.85

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.67

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

6.49

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUQ.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FBAL.NEO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUQ.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.37

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.17

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.13

-0.31

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и FBAL.NEO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FBAL.NEO в 1.59%

TTM2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUQ.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-13.83%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-7.39%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-13.83%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-3.32%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.48%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.90%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и FBAL.NEO

Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.90%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.05%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

8.91%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

8.60%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

8.57%

+8.84%