Сравнение FCUH.TO с XDU.TO
FCUH.TO (Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF) and XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FCUH.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. FCUH.TO is actively managed, while XDU.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCUH.TO returned 8.55%/yr vs 7.97%/yr for XDU.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FCUH.TO charges 0.38%/yr vs 0.16%/yr for XDU.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCUH.TO и XDU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUH.TO показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 16.08%.
FCUH.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
XDU.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUH.TO и XDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | 11.19% | 7.12% | 12.67% | 9.08% | -6.43% | 31.92% | -6.08% | 22.45% | -13.39% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 16.08% | 2.51% | 14.32% | 3.75% | -3.70% | 28.08% | -0.76% | 15.98% | -4.31% |
Correlation
The correlation between FCUH.TO and XDU.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between FCUH.TO and XDU.TO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUH.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск
FCUH.TO
XDU.TO
Сравнение FCUH.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUH.TO | XDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.12 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 9.22 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUH.TO и XDU.TO
Максимальная просадка FCUH.TO за все время составила -45.06%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUH.TO и XDU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUH.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -28.56% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.13% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -16.67% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -16.67% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.42% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -5.95% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.07% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUH.TO и XDU.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) составляет 2.59%, в то время как у iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FCUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUH.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.84% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.83% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 11.12% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 18.72% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 28.94% | -8.81% |
Сравнение комиссий FCUH.TO и XDU.TO
FCUH.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUH.TO и XDU.TO
Дивидендная доходность FCUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности XDU.TO в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | 2.46% | 2.72% | 2.41% | 2.57% | 3.05% | 2.32% | 4.23% | 2.99% | 0.29% | 0.00% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.21% | 2.54% | 2.31% | 2.53% | 2.25% | 2.13% | 2.99% | 2.54% | 2.49% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
FCUH.TO and XDU.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for FCUH.TO.
FCUH.TO is categorized as Dividend, while XDU.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.38% for FCUH.TO and 0.16% for XDU.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCUH.TO и XDU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор