PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCUH.TO с CWIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUH.TO с CWIN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCUH.TO (Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF) and CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) are both Dividend funds. FCUH.TO is actively managed, while CWIN.TO is passively managed. Over the past year, FCUH.TO returned 12.52% vs 41.24% for CWIN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FCUH.TO charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for CWIN.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCUH.TO и CWIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUH.TO показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 22.37%.

FCUH.TO

1 день
0.60%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.94%
С начала года
11.19%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

CWIN.TO

1 день
0.56%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
17.78%
С начала года
22.37%
1 год
41.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUH.TO и CWIN.TO

2026 (YTD)2025
FCUH.TO
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF		11.19%4.09%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		22.37%24.29%

Correlation

The correlation between FCUH.TO and CWIN.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Часто сравнивают с FCUH.TO:
FCUH.TO с BLOV.TOFCUH.TO с DXU.TOFCUH.TO с FBAL.NEOFCUH.TO с FBTC.TOFCUH.TO с FCCD.TOFCUH.TO с FCCM.NEOFCUH.TO с FCIM.NEO
Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с LMAX.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с DXU.TO

Доходность на риск

FCUH.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUH.TO
Ранг доходности на риск FCUH.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUH.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUH.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUH.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUH.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUH.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUH.TOCWIN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.32

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
4.40

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.63

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.79

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

21.44

-16.14

FCUH.TO vs. CWIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUH.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CWIN.TO равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUH.TO и CWIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUH.TO и CWIN.TO

Максимальная просадка FCUH.TO за все время составила -45.06%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUH.TO и CWIN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUH.TOCWIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.06%

-10.87%

-34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.15%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-1.34%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.93%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUH.TO и CWIN.TO

Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеют волатильность 2.59% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUH.TOCWIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.64%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

9.77%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.47%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.72%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

13.72%

+6.41%

Сравнение комиссий FCUH.TO и CWIN.TO

FCUH.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CWIN.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUH.TO и CWIN.TO

Дивидендная доходность FCUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности CWIN.TO в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.07%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCUH.TO
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF		2.46%2.72%2.41%2.57%3.05%2.32%4.23%2.99%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FCUH.TO and CWIN.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCUH.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCUH.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.

They also come from different issuers: Fidelity and Hamilton. Their fees differ too: 0.38% for FCUH.TO and 0.65% for CWIN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUH.TO и CWIN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор