PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUEX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUEX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUEX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		-5.23%7.63%10.98%21.73%-15.78%32.94%23.14%9.69%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

FCUEX

1 день
2.13%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-6.29%
1 год
3.58%
3 года*
9.08%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с FCGEXFCUEX с APSGXFCUEX с FCIRXFCUEX с DHAMXFCUEX с FEQHXFCUEX с FLCPX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий FCUEX и TANDX

FCUEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Доходность на риск

FCUEX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUEXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.82

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

-1.08

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.86

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.69

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

-2.00

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUEX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUEXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.82

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.00

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.01

+0.61

Корреляция

Корреляция между FCUEX и TANDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и TANDX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TANDX в 6.75%

TTM2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		0.99%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и TANDX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUEXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-95.17%

+62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.14%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-95.17%

+69.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-95.10%

+86.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-18.93%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.50%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и TANDX

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUEXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.19%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

7.33%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

12.04%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

1,010.25%

-994.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

852.44%

-832.89%