PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUEX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUEX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Pin Oak Equity (POGSX).

FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUEX и POGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		-5.23%7.63%10.98%21.73%-15.78%32.94%23.14%9.69%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

FCUEX

1 день
2.13%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-6.29%
1 год
3.58%
3 года*
9.08%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с FCGEXFCUEX с APSGXFCUEX с FCIRXFCUEX с DHAMXFCUEX с FEQHXFCUEX с FLCPX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий FCUEX и POGSX

FCUEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

FCUEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUEXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.85

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.90

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

3.38

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

13.83

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUEX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUEXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.85

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.32

Корреляция

Корреляция между FCUEX и POGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и POGSX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		0.99%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и POGSX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUEXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-89.46%

+56.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.96%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-29.81%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.97%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-36.91%

+31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.68%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и POGSX

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUEXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.50%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

13.08%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

19.70%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.88%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

18.57%

+0.98%