PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUEX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUEX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUEX и FSKAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		-7.21%7.63%10.98%21.73%-15.78%32.94%23.14%9.69%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FCUEX

1 день
0.70%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-8.11%
1 год
1.58%
3 года*
8.32%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с FCGEXFCUEX с APSGXFCUEX с DHAMXFCUEX с FCIRXFCUEX с FEQHXFCUEX с FLCPX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FCUEX и FSKAX

FCUEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCUEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUEXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.83

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.29

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.04

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

5.05

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUEX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUEXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.83

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между FCUEX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и FSKAX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		1.01%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и FSKAX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUEXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-35.01%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.42%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-25.39%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-8.92%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.05%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.57%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и FSKAX

Текущая волатильность для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUEXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.40%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.50%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.38%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.42%

+1.12%