PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCUD.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUD.TO с XDU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCUD.TO (Fidelity U.S. High Dividend ETF) and XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FCUD.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. FCUD.TO is actively managed, while XDU.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCUD.TO returned 10.12%/yr vs 7.97%/yr for XDU.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUD.TO charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for XDU.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCUD.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCUD.TO показывает доходность 15.45%, а XDU.TO немного выше – 16.08%.

FCUD.TO

1 день
0.61%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
10.71%
С начала года
15.45%
1 год
6.61%
3 года*
11.93%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

XDU.TO

1 день
1.65%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
10.05%
С начала года
16.08%
1 год
19.07%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUD.TO и XDU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCUD.TO
Fidelity U.S. High Dividend ETF		15.45%-5.65%22.63%8.12%0.48%31.54%-4.76%16.79%-7.90%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		16.08%2.51%14.32%3.75%-3.70%28.08%-0.76%15.98%-4.31%

Correlation

The correlation between FCUD.TO and XDU.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.64

The correlation between FCUD.TO and XDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Dividend ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FCUD.TO:
FCUD.TO с FCMO.NEOFCUD.TO с FGRO.NEOFCUD.TO с ZZZD.TOFCUD.TO с BLOV.TOFCUD.TO с CWIN.TOFCUD.TO с DXU.TOFCUD.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO

Доходность на риск

FCUD.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUD.TO
Ранг доходности на риск FCUD.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUD.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUD.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUD.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUD.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUD.TOXDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.72

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.38

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.12

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

9.22

-8.14

FCUD.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUD.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XDU.TO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUD.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUD.TO и XDU.TO

Максимальная просадка FCUD.TO за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUD.TO и XDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUD.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-28.56%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-6.13%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.67%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-16.67%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.42%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.95%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.07%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUD.TO и XDU.TO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FCUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUD.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.84%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

7.83%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.12%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

18.72%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

28.94%

-11.12%

Сравнение комиссий FCUD.TO и XDU.TO

FCUD.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUD.TO и XDU.TO

Дивидендная доходность FCUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XDU.TO в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCUD.TO
Fidelity U.S. High Dividend ETF		2.44%3.13%2.15%2.45%2.72%2.16%4.10%2.90%1.01%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.21%2.54%2.31%2.53%2.25%2.13%2.99%2.54%2.49%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FCUD.TO and XDU.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for FCUD.TO.

FCUD.TO is categorized as Dividend, while XDU.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FCUD.TO and 0.16% for XDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUD.TO и XDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор