Сравнение FCUD.TO с FGRO.NEO
FCUD.TO (Fidelity U.S. High Dividend ETF) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both exchange-traded funds - FCUD.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FGRO.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCUD.TO returned 10.12%/yr vs 13.42%/yr for FGRO.NEO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUD.TO charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCUD.TO и FGRO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUD.TO показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 10.50%.
FCUD.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUD.TO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | 15.45% | -5.65% | 22.63% | 8.12% | 0.48% | 26.52% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 10.50% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -8.80% | 16.52% |
Correlation
The correlation between FCUD.TO and FGRO.NEO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between FCUD.TO and FGRO.NEO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUD.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
FCUD.TO
FGRO.NEO
Сравнение FCUD.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUD.TO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.81 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 11.69 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUD.TO и FGRO.NEO
Максимальная просадка FCUD.TO за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUD.TO и FGRO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUD.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -17.50% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -7.54% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -11.45% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -17.50% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.87% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.11% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 1.81% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUD.TO и FGRO.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что FCUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUD.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.52% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 8.73% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 10.48% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 10.64% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 10.43% | +7.39% |
Сравнение комиссий FCUD.TO и FGRO.NEO
FCUD.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUD.TO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность FCUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | 2.44% | 3.13% | 2.15% | 2.45% | 2.72% | 2.16% | 4.10% | 2.90% | 1.01% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.12% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 1.82% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUD.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUD.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUD.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.
FCUD.TO is categorized as Dividend, while FGRO.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.35% for FCUD.TO and 0.42% for FGRO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCUD.TO и FGRO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор