Сравнение FCTWX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTWX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTWX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C | -0.61% | 14.97% | 6.84% | 12.34% | -17.47% | 8.75% | 13.09% | 19.07% | -6.34% | 14.62% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTWX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCTWX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 14.08% соответственно.
FCTWX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.54%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTWX и FXAIX
FCTWX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FCTWX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCTWX
FXAIX
Сравнение FCTWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTWX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.30 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FCTWX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTWX и FXAIX
Дивидендная доходность FCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C | 7.26% | 7.21% | 3.17% | 1.33% | 8.34% | 8.77% | 5.65% | 5.88% | 8.78% | 3.95% | 3.79% | 4.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCTWX и FXAIX
Максимальная просадка FCTWX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTWX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -33.79% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -12.13% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -24.50% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -33.79% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.23% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -3.83% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.53% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTWX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.34% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 9.53% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 18.32% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 16.92% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 18.05% | -7.96% |