PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTKX с VFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FCTKX returned 10.42%/yr vs 10.05%/yr for VFFVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FCTKX charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 11.37%.

FCTKX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.55%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.94%
1 год
30.36%
3 года*
20.80%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTKX и VFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.33%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%10.17%

Correlation

The correlation between FCTKX and VFFVX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.98

The correlation between FCTKX and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTKX и VFFVX

Секторы
FCTKX
VFFVX

Технологии

23.3%
27.3%

Финансовые услуги

17.0%
16.1%

Промышленность

15.7%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Здравоохранение

8.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.0%

Сырьевые материалы

5.7%
4.3%

Энергетика

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Недвижимость

1.1%
2.5%

Технологии

FCTKX
23.3%
VFFVX
27.3%

Финансовые услуги

FCTKX
17.0%
VFFVX
16.1%

Промышленность

FCTKX
15.7%
VFFVX
12.4%

Потребительский циклический сектор

FCTKX
9.1%
VFFVX
9.4%

Здравоохранение

FCTKX
8.7%
VFFVX
8.3%

Коммуникационные услуги

FCTKX
8.1%
VFFVX
8.0%

Сырьевые материалы

FCTKX
5.7%
VFFVX
4.3%

Энергетика

FCTKX
4.9%
VFFVX
4.3%

Потребительский защитный сектор

FCTKX
4.5%
VFFVX
4.8%

Коммунальные услуги

FCTKX
1.8%
VFFVX
2.7%

Недвижимость

FCTKX
1.1%
VFFVX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FSKAXFCTKX с FITLX
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Доходность на риск

FCTKX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKXVFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.40

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.33

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.08

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

13.65

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKXVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и VFFVX

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и VFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTKXVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-31.40%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.93%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-14.52%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-25.39%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.71%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-4.14%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и VFFVX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTKXVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.45%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.10%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

11.44%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

14.19%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.10%

+0.79%

Сравнение комиссий FCTKX и VFFVX

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и VFFVX

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VFFVX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.17%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FCTKX and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTKX has higher volatility (4.29%) compared to VFFVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FCTKX dropped -30.94% vs VFFVX's -31.40%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTKX и VFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор