Сравнение FCTKX с FFSZX
FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) and FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCTKX returned 11.22%/yr vs 11.25%/yr for FFSZX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCTKX и FFSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTKX показывает доходность 14.99%, а FFSZX немного выше – 15.07%.
FCTKX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
FFSZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCTKX и FFSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 14.99% | 24.06% | 14.41% | 20.84% | -18.09% | 16.86% | 18.53% | 9.76% |
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 15.07% | 24.08% | 14.41% | 20.78% | -18.05% | 16.81% | 18.36% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FCTKX and FFSZX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between FCTKX and FFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTKX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск
FCTKX
FFSZX
Сравнение FCTKX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCTKX | FFSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.32 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 14.57 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCTKX и FFSZX
Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и FFSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTKX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -31.00% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.77% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -15.36% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -27.17% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -5.78% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTKX и FFSZX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) имеют волатильность 5.83% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTKX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.85% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 11.75% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 13.73% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.19% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.11% | -1.16% |
Сравнение комиссий FCTKX и FFSZX
И FCTKX, и FFSZX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTKX и FFSZX
Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FFSZX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 5.09% | 4.06% | 2.31% | 2.19% | 11.70% | 11.47% | 4.40% | 6.53% | 7.08% | 2.74% |
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 4.98% | 3.82% | 2.92% | 2.26% | 8.99% | 7.98% | 2.41% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FCTKX and FFSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSZX has higher volatility (5.85%) compared to FCTKX (5.83%). In terms of maximum drawdown, FCTKX dropped -30.94% vs FFSZX's -31.00%.
FFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCTKX и FFSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор