PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTGX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

FCTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		-5.64%10.58%19.92%18.39%-25.72%9.89%35.65%35.62%-5.10%27.75%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, FCTGX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

FCTGX

1 день
-2.48%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-2.86%
1 год
17.44%
3 года*
11.45%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.16%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с FCTGX:
FCTGX с SCHGFCTGX с VOOFCTGX с FSKAXFCTGX с CMCIXFCTGX с CTSIXFCTGX с FCNTXFCTGX с FECGX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий FCTGX и NESIX

FCTGX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

FCTGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTGX
Ранг доходности на риск FCTGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.61

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.20

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.17

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

10.66

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.61

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCTGX и NESIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTGX и NESIX

Дивидендная доходность FCTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		7.89%7.44%1.07%0.00%0.00%21.26%8.90%5.81%15.13%7.17%0.81%4.23%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTGX и NESIX

Максимальная просадка FCTGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-49.61%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-17.25%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-49.61%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-4.27%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-15.26%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.13%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTGX и NESIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) составляет 8.41%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что FCTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

12.19%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

23.47%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

35.37%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

29.15%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

26.35%

-3.66%