Сравнение FCTGX с NCLEX
FCTGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCTGX returned 14.07%/yr vs 7.05%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FCTGX charges 1.54%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности FCTGX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTGX показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции FCTGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 14.07% против 7.05% соответственно.
FCTGX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 14.07%
NCLEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам FCTGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M | 18.94% | 10.58% | 19.92% | 18.39% | -25.72% | 9.89% | 35.65% | 35.62% | -5.10% | 28.28% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.31% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between FCTGX and NCLEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between FCTGX and NCLEX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
FCTGX
NCLEX
Сравнение FCTGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.89 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.62 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | -1.28 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.78 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.07 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FCTGX и NCLEX
Максимальная просадка FCTGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTGX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -48.68% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -21.36% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -28.50% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -28.50% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -35.79% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.45% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -8.28% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 10.28% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTGX и NCLEX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FCTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.30% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 12.20% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 16.90% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 19.53% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 19.21% | +3.63% |
Сравнение комиссий FCTGX и NCLEX
FCTGX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTGX и NCLEX
Дивидендная доходность FCTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности NCLEX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M | 6.26% | 7.44% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 21.26% | 8.90% | 5.81% | 15.13% | 7.17% | 0.81% | 4.23% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.13% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
FCTGX and NCLEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCTGX has higher volatility (6.19%) compared to NCLEX (5.30%). In terms of maximum drawdown, FCTGX dropped -61.25% vs NCLEX's -48.68%.
FCTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCTGX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор