Сравнение FCTE с TEXN
FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCTE is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности FCTE и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTE показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 21.99%.
FCTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCTE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 8.91% | -5.60% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 21.99% | 8.16% |
Correlation
The correlation between FCTE and TEXN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов FCTE и TEXN
Секторы
FCTE
TEXN
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FCTE
TEXN
Здравоохранение
FCTE
TEXN
Промышленность
FCTE
TEXN
Потребительский циклический сектор
FCTE
TEXN
Коммуникационные услуги
FCTE
TEXN
Потребительский защитный сектор
FCTE
TEXN
Сырьевые материалы
FCTE
-
TEXN
Энергетика
FCTE
-
TEXN
Финансовые услуги
FCTE
-
TEXN
Недвижимость
FCTE
-
TEXN
Коммунальные услуги
FCTE
-
TEXN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
FCTE
TEXN
Сравнение FCTE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.34 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок FCTE и TEXN
Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -6.34% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.36% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -1.13% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTE и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 14.57% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.57% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.57% | +4.11% |
Сравнение комиссий FCTE и TEXN
FCTE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTE и TEXN
Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TEXN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 0.08% | 0.18% | 0.18% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.05% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCTE and TEXN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for FCTE.
TEXN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.08% for FCTE.
They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для FCTE и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор