Сравнение FCTE с BUFH
FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FCTE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SMI 3Fourteen, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FCTE и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTE показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.21%.
FCTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCTE и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 8.91% | -4.73% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.21% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FCTE and BUFH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTE vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FCTE
BUFH
Сравнение FCTE c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTE | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.76 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок FCTE и BUFH
Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -1.53% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -0.28% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -0.18% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTE и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 2.38% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 2.38% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 2.38% | +16.30% |
Сравнение комиссий FCTE и BUFH
FCTE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTE и BUFH
Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 0.08% | 0.18% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FCTE and BUFH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCTE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCTE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FCTE has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BUFH.
FCTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FCTE и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор