Сравнение FCTDX с FCMTX
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) and FCMTX (Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M) are both mutual funds - FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FCMTX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCTDX returned 12.80%/yr vs 0.30%/yr for FCMTX. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FCTDX charges 0.61%/yr vs 0.70%/yr for FCMTX.
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FCMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FCMTX с доходностью -0.16%.
FCTDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.26%
FCMTX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.54%
- Всё время*
- 2.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCTDX и FCMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 17.03% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
FCMTX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M | -0.16% | 5.40% | 1.19% | 6.01% | -9.81% | 1.18% | 4.28% | 7.29% | 1.94% |
Correlation
The correlation between FCTDX and FCMTX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г. | 0.04 |
Over the past year, FCTDX and FCMTX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTDX vs. FCMTX — Ранг доходности на риск
FCTDX
FCMTX
Сравнение FCTDX c FCMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCTDX | FCMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.32 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 3.77 | +12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FCMTX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки FCMTX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FCMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTDX | FCMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -16.96% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -3.48% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -5.39% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -14.08% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.40% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.04% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.22% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FCMTX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTDX | FCMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.06% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 2.42% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 2.91% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 4.00% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 4.05% | +15.53% |
Сравнение комиссий FCTDX и FCMTX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FCMTX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FCMTX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FCMTX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMTX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M | 2.61% | 3.55% | 2.17% | 2.22% | 1.50% | 2.07% | 2.52% | 2.54% | 2.73% | 3.21% | 3.17% | 2.78% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 5.43% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCTDX and FCMTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCTDX has higher volatility (3.89%) compared to FCMTX (1.06%). In terms of maximum drawdown, FCTDX dropped -34.51% vs FCMTX's -16.96%.
FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCTDX и FCMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор