PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCT с FFRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCT (First Trust Senior Floating Rate Income Fund II) and FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FCT returned 5.96%/yr vs 3.38%/yr for FFRSX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FCT charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for FFRSX.

Доходность

Сравнение доходности FCT и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FCT превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 5.96% против 3.38% соответственно.

FCT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.95%
6 месяцев
6.67%
1 год
9.92%
3 года*
12.56%
5 лет*
5.15%
10 лет*
5.96%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.70%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCT и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		0.95%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		1.02%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Correlation

The correlation between FCT and FFRSX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с FFAFCT с FPFFCT с GOFFCT с FDHIXFCT с SPFLXFCT с VOOFCT с FTHY
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с XPRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с AFRAX

Доходность на риск

FCT vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFFRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.26

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
5.13

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.96

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.41

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

15.38

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FFRSX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.26

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.37

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.22

-0.94

Просадки

Сравнение просадок FCT и FFRSX

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и FFRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-17.13%

-50.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-1.07%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-1.45%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-7.54%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-17.13%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-0.91%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.31%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и FFRSX

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.50%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

1.47%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

2.09%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

2.44%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

3.24%

+10.07%

Сравнение комиссий FCT и FFRSX

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFRSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и FFRSX

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности FFRSX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.15%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.80%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Часто задаваемые вопросы

FCT and FFRSX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCT has higher volatility (1.09%) compared to FFRSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, FCT dropped -67.23% vs FFRSX's -17.13%.

FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCT и FFRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор