Сравнение FCSTX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSTX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSTX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | -0.40% | 5.23% | 1.73% | 3.53% | -4.71% | 0.20% | 2.93% | 4.07% | 1.25% | 2.27% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.30% соответственно.
FCSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.44%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSTX и NMI
FCSTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
FCSTX vs. NMI — Ранг доходности на риск
FCSTX
NMI
Сравнение FCSTX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSTX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.84 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.49 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.17 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 2.37 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSTX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.84 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.34 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между FCSTX и NMI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSTX и NMI
Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | 2.22% | 2.85% | 2.00% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.68% | 1.72% | 1.71% | 1.58% | 1.89% | 1.63% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок FCSTX и NMI
Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSTX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -28.92% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -8.71% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -28.92% | +21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.58% | -28.92% | +21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.86% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.93% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 4.31% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSTX и NMI
Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSTX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 5.78% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 7.44% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 12.11% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 13.59% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 14.60% | -12.40% |