PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSSX с FYHTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCSSX returned 11.27%/yr vs 10.13%/yr for FYHTX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSSX показывает доходность 21.09%, а FYHTX немного ниже – 20.64%.

FCSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
21.09%
6 месяцев
21.06%
1 год
32.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.27%
10 лет*
6.53%

FYHTX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.38%
С начала года
20.64%
6 месяцев
20.58%
1 год
31.68%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSSX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		21.09%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%6.21%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		20.64%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Correlation

The correlation between FCSSX and FYHTX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.99

The correlation between FCSSX and FYHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с HGERFYHTX с PCLPXFYHTX с RYMEXFYHTX с GCCIXFYHTX с PCRPXFYHTX с VOO

Доходность на риск

FCSSX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXFYHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.29

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.95

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.43

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

11.51

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.49

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FYHTX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FYHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSSXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-33.22%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.22%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-11.52%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-25.47%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-3.41%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-11.95%

-24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.77%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FYHTX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) имеют волатильность 4.53% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSSXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.55%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.11%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.85%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

14.47%

-0.13%

Сравнение комиссий FCSSX и FYHTX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FYHTX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FYHTX в 2.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.22%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.43%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FCSSX and FYHTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYHTX has higher volatility (4.53%) compared to FCSSX (4.53%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs FYHTX's -33.22%.

FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSSX и FYHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор