PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%6.21%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		16.29%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSSX показывает доходность 15.94%, а FYHTX немного выше – 16.29%.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

FYHTX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с PCLPXFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий FCSSX и FYHTX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.

FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.07

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.66

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.40

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.75

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.47

-0.66

Корреляция

Корреляция между FCSSX и FYHTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FYHTX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FYHTX в 2.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.52%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FYHTX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-33.22%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.18%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-25.47%

-41.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-1.96%

-59.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-12.15%

-32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.30%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FYHTX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) имеют волатильность 5.36% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.38%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.45%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.30%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

15.87%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

14.52%

+7.70%