PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с FIFGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		16.55%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-2.81%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		40.42%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 40.42%.

FCSSX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.27%
С начала года
16.55%
6 месяцев
22.88%
1 год
23.54%
3 года*
11.27%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
-1.11%

FIFGX

1 день
1.03%
1 месяц
22.58%
С начала года
40.42%
6 месяцев
39.86%
1 год
40.86%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Сравнение комиссий FCSSX и FIFGX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIFGX в 0.39%.

FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXFIFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.00

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.62

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.50

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

9.26

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.03

-0.22

Корреляция

Корреляция между FCSSX и FIFGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FIFGX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности FIFGX в 3.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.31%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.87%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FIFGX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FIFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-92.38%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-12.22%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-92.38%

+25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.50%

0.00%

-61.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-14.19%

-30.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.63%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FIFGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

10.69%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

16.35%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

21.61%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

408.16%

-379.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

338.61%

-316.39%