PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSPX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSPX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

FCSPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 июн. 2006 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSPX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSPX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		-1.06%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, FCSPX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FCSPX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.14% соответственно.

FCSPX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.63%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.45%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с PRPIXFCSPX с SMARXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARXFCSPX с IDMIXFCSPX с FGSAX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с GSGDXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICX

Сравнение комиссий FCSPX и LKFIX

FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKFIX
LKCM Fixed Income Fund
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Доходность на риск

FCSPX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSPX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSPXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.58

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.29

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.52

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

9.71

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSPX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSPX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSPXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.55

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.25

-0.69

Корреляция

Корреляция между FCSPX и LKFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSPX и LKFIX

Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.37%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FCSPX и LKFIX

Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSPXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-8.97%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-1.76%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-8.60%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.68%

-8.97%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.21%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.12%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.46%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSPX и LKFIX

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FCSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSPXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.10%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

1.66%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

2.82%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

2.94%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

2.62%

+3.59%