PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSPX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSPX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FCSPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 июн. 2006 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSPX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSPX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		-1.06%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FCSPX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FCSPX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 3.45% против 5.15% соответственно.

FCSPX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.63%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.45%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с SMARXFCSPX с PRPIXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARXFCSPX с IDMIXFCSPX с FGSAX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий FCSPX и FIHBX

FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Доходность на риск

FCSPX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSPX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSPXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.60

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.30

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.50

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

10.29

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSPX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSPX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSPXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.35

-0.78

Корреляция

Корреляция между FCSPX и FIHBX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSPX и FIHBX

Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.37%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FCSPX и FIHBX

Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSPXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-31.05%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.49%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-16.35%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.68%

-21.67%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.78%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.31%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.60%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSPX и FIHBX

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FCSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSPXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.50%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.56%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

3.80%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

5.15%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

5.76%

+0.45%