Сравнение FCRR.TO с DXU.TO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCRR.TO returned 12.51%/yr vs 13.40%/yr for DXU.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DXU.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и DXU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у DXU.TO с доходностью 22.49%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
DXU.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 19.51%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и DXU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 3.53% | 29.84% | 12.53% | -6.47% | 29.36% | 2.65% | 24.40% | -10.27% |
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 22.49% | 9.36% | 38.05% | 9.43% | -14.91% | 14.93% | 24.17% | 17.48% | -7.60% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and DXU.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. DXU.TO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
DXU.TO
Сравнение FCRR.TO c DXU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | DXU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.15 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 9.06 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и DXU.TO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки DXU.TO в -29.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и DXU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | DXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -29.23% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -9.15% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -23.80% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -24.83% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -5.93% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -6.63% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.17% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и DXU.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) составляет 2.41%, в то время как у Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FCRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | DXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.34% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 16.08% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 19.86% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.58% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.68% | -2.87% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и DXU.TO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DXU.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и DXU.TO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and DXU.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCRR.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCRR.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and Dynamic. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 0.75% for DXU.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и DXU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор