Сравнение FCRR.TO с CWIN.TO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) are both Dividend funds. FCRR.TO is actively managed, while CWIN.TO is passively managed. Over the past year, FCRR.TO returned 15.52% vs 41.24% for CWIN.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CWIN.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и CWIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 22.37%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
CWIN.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 17.78%
- С начала года
- 22.37%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и CWIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 1.09% |
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 22.37% | 24.29% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and CWIN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
CWIN.TO
Сравнение FCRR.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | CWIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 5.79 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 21.44 | -19.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и CWIN.TO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и CWIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -10.87% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -7.15% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | 0.00% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -1.34% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 1.93% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и CWIN.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) составляет 2.41%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что FCRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.64% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.77% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 12.47% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 13.72% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.72% | +3.09% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и CWIN.TO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CWIN.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и CWIN.TO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности CWIN.TO в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.07% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and CWIN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCRR.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCRR.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and Hamilton. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 0.65% for CWIN.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и CWIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор